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每日行情回顧

云數據:商品三連震 原油板塊盛

  今日盤面解讀

  文華商品指數增倉56萬手震蕩上漲0.08%報152.67點。周四指數增倉震蕩疲軟,工農均有一定回落,在油脂板塊跌超1.1%的情況下,農產品(000061,股吧)板塊回落相對大一些,高位強勢拉升出現乏力局面的情況下,我們看到美豆在高位沒有明顯的壓力出現,尾盤的減倉回升凸顯多空資金沒有進一步的大動作,高位震蕩攀升可期。飼料板塊震蕩下行之后尾盤收回,高位博弈下的壓力也是略顯,但雙粕支撐猶存,走升行情尚在延續。軟商品創新高震蕩收陽,在強勢拉升出現放緩之后,注意頭寸的階段性調整,目前看漲思路不變。蘋果繼續發力上行、紅棗沖高回落但也是下行壓力明顯降低,二者同步走升機會可期,前者的力度相對較強。雞蛋確認下破之后,沽空壓力升溫。

  原油板塊強勢走高近2.0%,燃料油整體企穩之后的強勢凸顯,LPG再創新高,整體看漲氛圍得到提振,多單常識性跟進之后,關注國際油價的帶動,以及需求旺季的提振;ぐ鍓K在前高120點附近承壓,指數未能繼續進行上行推進,板塊輪換之后,純堿和塑料回落幅度居首,PTA、短纖漲勢開閘,MEG減倉落幕,資金青睞降低,棉花在當前維持也是震蕩之后,后期表現仰賴資金熱情。黑色在鋼礦承壓之后,煤炭板塊整體也是出現調整,但在供應緊張情況下,相對抗跌,動力煤近月炒作退場。貴金屬繼續走弱,技術性壓力,疊加風險存在上行機會,美元震蕩施壓因素形成階段性壓制。

  API公布的數據顯示,上周美國原油庫存降幅超預期,汽油和精煉油庫存降幅均超預期。截至10月9日當周,美國上周原油庫存減少542.1萬桶至4.954億桶;庫欣原油庫存增加219.9萬桶。

  IEA月報:石油需求已恢復到2019年水平的94%;9月全球原油供應環比減少60萬桶/日,同比減少870萬桶/日;將三季度原油需求預期下修14萬桶/日,四季度全球原油供應將升至9200萬桶/日,仍預計2020年全球石油需求將下降840萬桶/日;全球2021年石油需求預計增長550萬桶/日。

  IEA月報:預計2021年中國成品油需求將增加73萬桶/日,創2015年以來最大增幅;全年成品油總需求料同比攀升5.4%,至1440萬桶/日。

  股指方面,三大股指漲跌互現,上證50指數微紅,中證500跌近0.7%,繼續是中小板承壓的情況下,指數在高位平臺的壓力我們還是認為明顯存在,沒有新的刺激出現的話,則存在調整壓力。債市震蕩走軟,偏弱預期不變,逢高沽空為主。

  商品指數沉淀資金1712.41(+18.78)億元,貴金屬流出2.42億元,油脂流出4.66億元,黑色流入7.23億元,原油化工流入2.29億元,有色流出1.62億元。 短纖增倉7.8萬手再創6270元上市新高,燃油增倉2.8萬手站穩1900元;棕櫚油減倉2.8萬手下跌近140元,豆粕減倉2.5萬手震蕩連續陰跌。領漲品種燃油(+3.54%)、短纖(+2.65%)、低硫燃料油(+2.45%),領跌品種棕櫚油(-2.17%)、純堿(-1.99%)、雞蛋(-1.58%)。

  【商品解析】

  1、螺紋:10月15日,上海 HRB400 20mm報價:3750收平

  2、熱卷:10月14日,上海 4.75mm報價:3920跌20

  3、鐵礦:10月15日,青島港澳大利亞PB粉礦61.5%報價:880跌15,普氏指數:119.75跌1.6

  4、玻璃:10月14日,河北安全5mm浮法玻璃報價:1837收平

  5、焦炭:10月15日,天津港(600717,股吧)一級冶金焦(A<12.5%,S<0.65%,M40>82%,M10<7.5%,M<7%,CSR>62,山西產)平倉價:2070收平

  6、焦煤:10月15日,京唐港主焦煤(A10%,V24%,<0.8%S,G80,河北產)庫提價(含稅):1070收平

  7、鄭煤:10月15日,秦皇島港(Q5500,山西產)報價:620.5漲0.5

  8、鋼坯:10月15日,唐山方坯Q235報價:3410收平,天津方坯Q235報價:3500跌20

  9、硅鐵:10月15日,寧夏硅鐵75A出廠價(含稅):5700收平

  10、錳硅:10月15日,寧夏硅錳FeMn68Sil8出廠均價:5900收平

  螺紋&熱卷(2101):

  螺紋增倉0.80萬手,下跌6元或0.17%,報3612元/噸;熱卷增倉0.03萬手,下跌32元或0.85%,報3725元/噸。

  螺紋鋼1月在3628元之下增倉承壓,早盤跳水之后震蕩運行至3582元之后企穩,午后重新回到3600元之上,整體在爭奪運行之后,下行壓力沒有加大,空頭資金施壓力量存在多頭的抵抗。不過在趨勢性表現不佳的情況下,調整下破3600元多單還是謹慎再去參與,可日內寸照波段性交易機會,總體還是維持震蕩思路。熱卷在3758元承壓之后增倉下行,上午震蕩運行在3700守住之后走升,午后運行在3730元下方。整體在短線支撐打破之后,強勢格局遇阻,趨勢表現不佳也是波段性參與,震蕩概率也在加大,近期的走勢明顯弱于螺紋,二者價差嘗試性做空。

  鐵礦石(I2101):

  今日增倉0.46萬手,下跌11元或1.38%,報787.5元/噸。

  鐵礦石1月在704下方承壓增倉回落,白盤整體是震蕩運行走勢,最低跌至783.5元位置,連續四個交易日下行,我們空單也是再度提前介入了,接下來首先是關注前低751附近的考驗,如果繼續下破的話,則會對鋼材整體形成拖累,同時在相互牽制得情況下,鋼材價格穩住不深跌,則鐵礦石價格在前低附近大概率得到支撐,關注盤面增倉下的驅動。套利方面仍舊是正套思路,1-5正套支撐參考50附近,5-9正套關注30附近支撐。

  焦炭&焦煤(2101):

  焦炭增倉1.56萬手,下跌12元或0.57%,報2085.5元/噸;焦煤增倉0.21萬手,下跌7元或0.52%,報1342.5元/噸。

  焦炭1月減倉在2100附近震蕩回落,早盤跳水跌至2063元企穩,多頭增倉繼續拉漲的情況下,下方的支撐有效,多單建議還是持有并低吸跟進中,當前現貨市場的強勢給期貨市場帶來強驅動,鋼材不出現顯著滑坡的情況下,下游逼空可能性不大,即便回落也是需要一個過程,因此整體按照震蕩上行看待。焦煤在減倉震蕩回落至1333之后企穩,增倉下回到日內均線上方,整體在創1373新高回落之后,市場高位表現略顯遲滯,動力煤近月的回落,尚未體現到1月上,因此整體看漲氛圍尚在,支撐參考1330-1340位置,出現深度調整的話,支撐參考1290上方。

  玻璃&純堿(2101):

  玻璃減倉0.64萬手,下跌20元或1.15%,報1716元/噸;純堿增倉1.70萬手,下跌34元或1.99%,報1673元/噸。

  玻璃1月震蕩運行回落1713元企穩,增倉拉漲至1747元之后,下午繼續回落,減倉跌回早盤低點位置,連續三個交易日下行,在持續靠近1700位置的情況下,多空存在爭奪,波段性空單也是注意風險,在沒有繼續下破1700附近平臺前,不建議在主動賣出。純堿1月在1717承壓震蕩運行下早盤跳水,增倉反彈乏力的情況下,尾盤跌至1671元的日內低位,震蕩運行下向前低1655附近靠攏,關注支撐博弈,不下破維持震蕩思路。FG-SA價差在震蕩企穩之后,玻璃的相對走升強勢行情延續,價差支撐參考0附近。

  動力煤(2011、2101):

  今日減倉2.01萬手,下跌4.8元或0.79%,報602.6元/噸。

  鄭煤11月在611下方承壓震蕩運行,減倉持續下行全天呈現下行加速格局,尾盤最低至601元。多頭主動離場的情況下,盤面呈現持續走軟,連續三個交易下行,在600一線下破則繼續關注賣出操作,臨近交割月的情況下,交易上還是關注2101合約。1月在貼水情況下,上行支撐有效,沽空壓力沒有打開之前,不建議主動去賣出,關注580附近爭奪,高位注意590一線能否繼續企穩。

  【商品解析】

  1、甲醇:10月15日,華東市場中間價:1957.5收平

  2、橡膠:10月15日,云南國營全乳膠(SCR5)上海市場價:12775漲100

  3、橡膠:10月14日,天然橡膠(STR20,泰國產):CIF青島主港:1520漲7.5

  4、PTA:10月14日,華東市場高端價:3305收平

  5、塑料:10月15日,LLDPE(DFDA-7042)廣州石化出廠價:7950收平

  6、PP:10月15日,PP(EPS30R)齊魯石化出廠價:8200收平

  7、PVC:10月14日,PVC(電石法)全國市場中間價:7060漲60

  8、瀝青:10月15日,道路瀝青(70#A級重交)鎮海石化出廠價:3080收平

  9、燃料油:10月15日,燃料油(380CTS):中燃廣東保稅美元報價:395收平

  10、乙二醇:10月14日,CCFEI價格指數:乙二醇MEG內盤:3860漲75

  11、尿素:10月15日,華魯恒升(600426,股吧)尿素(小顆粒)出廠價:1650收平

  原油(SC2011):

  今日減倉0.48萬手,上漲3.1元或1.21%,報260.2元/桶。

  INE原油今日減倉情況下出現了底部震蕩的走勢,國際原油目前嘗試震蕩上行,那么國內走勢依舊趨弱,沒有出現強勢的跟漲行情,期價目前受阻于20日均線的壓力位,遲遲沒有突破。建議投資者日內短線參與,當期價站上20日均線之后才有筑底走升的行情。,OPEC+在9月遵守了減產協議,盡管二次疫情來襲,但料不會出現經濟再度封鎖,因此對原油需求影響有限。另外,本周API庫存數據顯示,三大庫存均超預期下滑。不過主要產油國將按計劃從明年1月起開始放寬產量限制。

  燃油(FU2101):

  今日增倉2.75萬手,上漲66元或3.54%,報1933元/噸。

  燃油今日增倉的情況下出現了突破區間上沿的壓力位,報收大陽線,結束了一個多月的震蕩行情,期價受到國際原油反彈的帶動,建議投資者保持偏多思路,收盤站上60日均線的重要支撐之后還有走升的空間,空單暫時回避,目前是剛剛啟動的階段,不要錯過最佳進場點。

  瀝青(2012):

  今日減倉1.67萬手,上漲36元或1.54%,報2380元/噸。

  瀝青今日減倉的情況下出現反彈行情,空頭主動離場的跡象比較明顯,受到化工板塊多數品種反彈的影響,限制了瀝青的下跌空間,日線來看期價站上20日均線的重要支撐,關注資金能否由減倉變增倉展開一波流暢的反彈行情值得期待?諉谓袢沼|發止損離場,回避。

  橡膠(2101):

  今日減倉0.19萬手,下跌40元或0.30%,報13320元/噸。

  橡膠今日減倉的情況下延續了上漲的行情,期價雖然結束4連陽,但是期價再創近7個半月的新高,日、周線來看均處于多頭排列,期價走勢趨強,建議投資者保持偏多思路,如果有底倉的投資者繼續持有,而沒有持倉的投資者追漲需謹慎,注意控制倉位,空單回避。需求端:預計9月國內汽車銷量延續好轉態勢,天然橡膠消費量將繼續回升。近期歐洲國家疫情呈二次爆發態勢,需提防外圍汽車行業恢復不及預期。供給端:由于疫情及天氣影響,天然橡膠產量釋放未大幅增加,目前累計產量仍同比下滑7%左右,由于消費回升幅度大于產量釋放幅度,供給端壓力有所減小;久鎭砜,預計今年供給過剩額有限。

  甲醇(MA2101):

  今日增倉0.02萬手,上漲17元或0.83%,報2056元/噸。

  鄭醇今日小幅增倉的情況下延續反彈的行情,期價報收小陽線,收盤站上了20日均線的支撐位。期價擺脫了節前弱勢尋底的行情,建議投資者空單回避,依托20日均線積極參與多單,如果期價能夠站穩60周均線的支撐,那么鄭醇有可能開啟一波強勢的上漲行情。目前的走勢符合預期,多單繼續持有。從供應端看,隨著前期檢修裝置復產和部分新增裝置投產,國內甲醇開工率有所回升,而后期生產裝置檢修減少,供應存在增加的預期。港口方面,長假期間以江蘇地區烯烴到貨為主,浙江到船相對有限,社會庫到貨亦不多,疊加需求增加,港口庫存加速去庫,近期社會庫以及浙江外輪到貨計劃增量,但不排除集中到港情況下存在推遲可能。

  MEG&PTA(2101):

  PTA增倉1.90萬手,上漲42元或1.18%,報3588元/噸;MEG減倉1.99萬手,下跌41元或1.04%,報3918元/噸。

  乙二醇今日減倉的情況下出現了沖高回落的行情,沒有保持昨日強勢走升的節奏,期價沖擊3987附近的平臺壓力位受阻跡象比較明顯,建議投資者有低位多單注意減倉,關注60日均線的支撐能否啟穩之后再次走出一波強勢反彈行情。PTA今日增倉的情況下延續強勢反彈的行情,那么截止周四已經增倉50萬手,目前來看多頭已經占有主導權,收盤站上20日均線的重要支撐,周三布局的多單繼續持有,關注后市的反彈持續性,空單暫時回避。

  塑料&聚丙烯(2101):

  塑料增倉1.26萬手,下跌110元或1.48%,報7315元/噸;聚丙烯減倉0.32萬手,下跌22元或0.28%,報7914元/噸。

  塑料今日增倉的情況下出現下跌的走勢,期價受到空頭資金打壓的跡象比較明顯,那么沒有保持高位橫盤的走勢,弱勢回落,短期期價又再次陷入了震蕩階段,建議投資者日內參與為主,盤中還有可能測試60日均線的支撐,不建議隔夜。PP今日減倉的情況出現了沖高回落的行情,日內波動比較大,早盤一波沖高創出近期新高之后開始回落,目前日線來看依舊處于偏強的運行節奏,低位多單續持,不建議追漲。

  【商品解析】

  1、黃金:10月15日,中國黃金投資金條報價:401.95跌0.02

  2、白銀:10月15日,1#銀99.99%報價:5100漲25

  3、滬:10月15日,上海物貿(600822,股吧)平均價:51320跌140

  4、滬:10月15日,上海物貿平均價:19425跌10

  5、滬:10月15日,上海物貿平均價:14960跌20

  滬銅&滬鋁:(2011):

  滬銅減倉0.12萬手,下跌280元或0.54%,報51260元/噸;滬鋁增倉0.09萬手,上漲30元或0.20%,報14680元/噸。

  滬銅今日減倉的情況下處于高位橫盤的走勢,期價依舊在蓄勢階段,多空博弈比價激烈,那么投資者需要耐心等待期價選擇出方向做好順勢跟單的準備,日內參與為主,暫時不建議隔夜。滬鋁今日增倉的情況下保持了偏強運行的節奏,期價收盤站上了5日均線的支撐,重心穩健上移,那么擺脫震蕩區間之后看好后市的上漲空間,偏多思路不變。

  市場消息

  中國9月CPI同比增長1.7%,預期增長1.9%,前值增長2.4%。

  中國9月PPI同比下降2.1%,預期下降1.8%,前值下降2.0%。

  國家統計局數據顯示,從同比看,CPI上漲1.7%,漲幅比上月回落0.7個百分點。其中,食品價格上漲7.9%,漲幅比上月回落3.3個百分點,影響CPI上漲約1.69個百分點。食品中,豬肉價格上漲25.5%,漲幅比上月大幅回落27.1個百分點;鮮菜價格上漲17.2%,漲幅擴大5.5個百分點;牛肉和羊肉價格分別上漲9.0%和5.4%,漲幅分別回落5.4和4.3個百分點;鮮果價格下降6.9%,降幅收窄12.9個百分點;雞蛋、雞肉和鴨肉價格分別下降17.7%、9.1%和4.7%,降幅分別擴大5.3、7.5和3.8個百分點。

  據中國工程機械工業協會統計,2020年9月納入統計的25家挖掘機制造企業共銷售各類挖掘機26034臺,同比增長64.8%;其中國內22598臺,同比增長71.4%;出口3436臺,同比增長31.3%。2020年1-9月,共銷售挖掘機236508臺,同比增長32%;其中國內212820臺,同比增長33.2%;出口23688臺,同比增長22.2%。

  截止2020年10月15日,河北唐銀鋼鐵有限公司高爐及軋機已全部停產。河北唐銀鋼鐵有限公司,煉鐵產能248萬噸,煉鋼產能248萬噸,主要生產鋼坯、熱軋帶鋼及螺紋盤螺,基于之前熱軋帶鋼產線已于9月23日停產,影響帶鋼日供應量3300-3500噸,目前停產影響螺紋及盤螺日產5000噸左右。

  國家能源局新能源和可再生能源司副司長任育之表示,將更大力度推動風電規;l展;更大力度推進風電技術進步和產業升級;更大力度健全完善風電產業政策;更大力度促進風電消納。

  據Mysteel庫存數據,截至10月15日,本周螺紋社會庫777.68萬噸,周環比下降54.21萬噸。熱卷社會庫存294.62萬噸,周環比下降12.36萬噸,冷軋社會庫存114.24萬噸,周環比下降1.46萬噸。螺紋鋼廠庫存338.29萬噸,周環比下降29.72萬噸。熱卷鋼廠庫存119.38萬噸,周環比下降8.35萬噸。冷軋鋼廠庫存34.36萬,周環比下降1.52萬噸。產量方面,螺紋周產量359.61萬噸,較上周下降1.16萬噸。熱卷周產量324.11萬噸,較上周下降11.57萬噸。螺紋表需443.54萬噸,環比增加149.2萬噸。熱軋表需344.82萬噸,周環比增加40.81萬噸。

  美國至10月9日當周API原油庫存減少542.1萬桶,預期減少338.7萬桶,前值增加95.1萬桶。

  EA月報:石油需求已恢復到2019年水平的94%;9月全球原油供應環比減少60萬桶/日,同比減少870萬桶/日;將三季度原油需求預期下修14萬桶/日,四季度全球原油供應將升至9200萬桶/日,仍預計2020年全球石油需求將下降840萬桶/日;全球2021年石油需求預計增長550萬桶/日。

  IEA月報:預計2021年中國成品油需求將增加73萬桶/日,創2015年以來最大增幅;全年成品油總需求料同比攀升5.4%,至1440萬桶/日。

  商務部公告,決定自10月14日起對原產于美國的進口聚氯乙烯進行反補貼立案調查。

  風險揭示】

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